필라델피아 반도체 지수 RSI 분석

최근 필라델피아 반도체 지수와 RSI 값이 잘 맞아서 과거 기록을 찾아 봤습니다. 

결국 표본이 많아 질수록 적중 확률이 낮아지는 것을 확인했습니다. 그나마 하나의 패턴은 연속 출현 시 뒤에 나오는 신호가 믿을만 하다는 것입니다. 그 경우 갑자기 반대 신호가 나오는 것이기 때문에 사실 투자자 입장에서 그렇게 빠르게 칼자루를 거꾸로 잡기 쉽지 않습니다. 

 

하지만 그렇게 했을 때 효과가 좋은 것은 숫자가 말해주고 있습니다. 물론 더 많은 사례를 찾아보면 신뢰성을 높일 수 있겠지만 일단 1년치 자료만 찾아 봤습니다. 

이런 자료를 찾게 한 원인 중 하나가 이평선이 애매해 졌기 때문입니다. 보통 한번 교차한 이평선은 그 추세를 지속시키는 경향을 보이는데, 최근(12월 8일)처럼 급등하는 양상을 보이면 또 그렇지도 않기 때문입니다. 더군다나 RSI 신호도 나왔고 이런 이유들을 바탕으로 롱포지션이 맞는 것으로 확인됩니다. 

 

하지만 저는 숏을 가고 싶습니다. 왜냐하면 저항선에 가깝고, 볼린저 밴드 상단에 조만간 닿을 가능성이 높기 때문입니다. 아마 볼린저 밴드 상단에 닿을 때쯤이면 이평선도 전부 모인 상태가 될 것으로 기대됩니다. 또한 변동성도 줄어든 구간이기 때문에 위로든 아래로든 크게 움질일 가능성이 높습니다. 

 

결국은 어디에 포인트를 둬야 하는지가 관건입니다. 결국 RSI는 보조지표고, 더 크게 영향 받는 것은 이평선과 저항선이라고 생각합니다. 물론 차트 자체가 보조적인 지표이긴 하지만, 단기적인 관점에서는 의미 있다고 생각합니다. 

 

---

<참고자료> 

 

RSI(상대강도지수)는 주식 시장에서 가격의 상승과 하락에 대한 상대적 강도를 측정하는 지표 중 하나입니다. 이것은 모멘텀 오실레이터로 분류되며, 주식이 과매수 또는 과매도 상태에 있는지를 판단하는 데 도움을 줍니다. RSI는 일정 기간 동안 가격의 상승과 하락 폭을 측정하여 상대적인 강도를 0에서 100 사이의 값으로 표시합니다.

RSI를 계산하는 데에는 일반적으로 14일을 사용합니다. 그러나 이 기간은 조절 가능하며, 즉 RSI의 민감도를 조절할 수 있습니다.

RSI의 공식은 다음과 같습니다:

여기서 RS(상대강도)는 평균 상승가격(Average Gain)을 평균 하락가격(Average Loss)으로 나눈 것입니다. 간단한 예를 통해 이를 설명하겠습니다.

예시:
1. 일정 기간 동안의 가격 데이터 수집 (14일로 가정):
1일: $50
2일: $51
3일: $52
...
14일: $60

 

2. 일별 가격 변동 계산:
1일부터 14일까지의 가격 변동을 계산합니다.

 

2일: 51−50=1
3일: 52−51=1
...
14일: 60−59=1

3. 상승가격과 하락가격의 평균 계산:

상승가격 평균: (1 + 1 + ... + 1) / 14
하락가격 평균: (0 + 0 + ... + 0) / 14 (모든 가격이 상승)

 

4. RSI 계산:
RS = 상승가격 평균 / 하락가격 평균
RSI = 100 - (100 / (1 + RS))
RSI 값이 70 이상이면 과매수 상태로 판단하고, 30 이하이면 과매도 상태로 판단합니다. 투자자는 이 정보를 활용하여 매매 결정을 내릴 수 있습니다. 예를 들어, RSI가 70을 초과하면 주식이 과매수 상태에 있는 것으로 간주되어 가격이 하락할 가능성이 높다고 판단할 수 있습니다.

참고로, RSI는 다양한 다른 기술적 분석 도구 및 지표와 함께 사용되어 종합적인 분석을 통해 투자 결정을 내릴 때 도움이 됩니다.